QuantaAlpha: LLM이 진화 알고리즘으로 주식 알파 팩터를 발굴하는 방법

📄 논문: QuantaAlpha: An Evolutionary Framework for LLM-Driven Alpha Mining (Jun Han, Shuo Zhang, Wei Li 외 24인 - 상하이재경대(SUFE), QuantaAlpha社, Stanford, 북경대(PKU), 2026.02) 1. 배경: 알파 팩터란 무엇인가? 퀀트 투자의 핵심 목표는 알파(Alpha), 즉 시장 전체 수익률(베타)을 초과하는 초과 수익을 만드는 것입니다. 이를 위해 알파 팩터(Alpha Factor) 를 발굴합니다. 알파 팩터란 주식의 미래 수익률을 예측하는 수식입니다. 예를 들어: 모멘텀 팩터: 최근...

Learning CarRacing environment with stable-baselines3

강화학습을 좀 더 쉽게 할 수 있도록 도와주는 라이브러리인 stable-baselines3 를 활용하여 CarRacing 환경을 학습해본다. 환경 및 설치 Windows 10 의 Anaconda 환경 > pip install stable-baselines3[extra] 모델 학습 PPO 알고리즘을 이용하여 학습한다. # train.py import gym import os from stable_baselines3 import PPO from stable_baselines3.common.callbacks import EvalCallback env = gym.make('CarRacing-v0') ...

서울의 야경, 우면산

10월의 마지막 날 서울의 야경이 보고 싶어 우면산 정상 소망탑에 올랐다. 이미 쌀쌀해져 가을이 지나가고 있다.

Read more 31 Oct 2021 - less than 1 minute read

경기 선행 지수와 코스피 지수

경기 선행 지수의 추세 방향을 알면 경제의 순환 구조를 이해할 수 있을까? 이는 주가에 어떤 영향을 미치는지 확인해보려고 한다. 경기 선행 지수 경기 선행 지수는 각 국가별, 지역별로 6~9개월 뒤 경기흐름을 예측하는 지수로, 개별 국가 및 지역의 경기 전환점 예측을 위해 이용된다. OECD와 통계청에서 경기 선행 지수를 발표하고 있는데, 각 기관에서 산출하는 계산 방식에는 약간의 차이가 있다. 통계청 경기 선행 지수의 경우 총 9개의 변수(구인구직비율, 재고순환지표, 소비자기대지수, 기계류 내수출하지수, 건설수주액, 코스피지수, 장단기금리차, 원자재지수, 수출입물가비율)를 이용하는 반면, OECD 경기 ...

나스닥과 공포 심리의 관계

현재 미국 내 코로나 바이러스 일 신규 확진자 수는 7만명을 넘어서고 있고 누적 확진자 수는 400만명을 넘고 있다. 코로나 바이러스의 공포 심리로 인해 미국 증시는 3월에 큰 폭으로 하락하였지만 그 이후 현재 증시는 어느 정도 회복되었다. 사실 확진자 수는 3월보다 현재가 더 많은 상황이지만 증시는 더 이상 하락하지 않고 다시 상승하고 있다. 증시가 신규 확진자 수와 관련이 있다면 3월보다 현재 지수가 더 하락해야 하지만 상승한다는 것은 실제 확진자 수와는 크게 관련이 깊지는 않은 것처럼 보인다. 코로나 바이러스가 장기화 될 것이라고 생각되고, 생활 방역으로 경제 활동을 지속하는 것이 뉴노멀이 되어 바이러...